本サイトでは以下のようなトレードルールを設定して2009年度オーストラリアドル/円のデータをプログラムトレードシミュレーションしています。
買いポジションを建てて翌日にポジションクローズしてしまう短期な取引になります。
0.5円、一日に動くとオーストラリアドル/円としては大きな振れ幅になると設定します。
前日の高値、安値を用いて平均を求めて小数点第一位になるように第二位を切り捨てます。
この値に0.5を加えた値を買いエントリー値とします。
エントリー値より下げた場合、買いポジションを建てます。
下げなければ見送ります。
この場合ポジションは建てません。
買いポジションを建てればその日のうちにはポジションクローズせずに置いておきます。
翌日、買いポジションが建っている場合は今度はポジションクローズに向かいます。
今度は買いポジションの値から0.5円を足した値をポジションクローズの目標にします。
始値の時点で目標を上回っていたら始値で、当日中の相場で上回ったらその値でポジションクローズします。
当日中の相場で目標を上回ることがなければ終値で強制的にポジションクローズします。
強制的にポジションクローズした場合には収支はマイナスになる可能性があります。
これが作業として毎日続いていきます。
買いポジションを建ている場合、翌日はその買いポジションをポジションクローズする作業と、新たに条件が合えば買いポジションを建てる作業が同時に行われます。
建っている買いポジションを清算してからでないと次の買いポジションを建てないということではないのです。
買いポジションを清算していない時に新たな買いポジション買いポジションが建つと、最大二つの買いポジションが建っている場面もありますが、前日の買いポジションは必ず終値ではポジションクローズしますのでそれ以上は増えません。
